بناء - backtesting أنظمة التداول

البناء وBacktesting أنظمة التداول 30 يناير 2013 من قبل أندرو سيلبي في مسيرتي في وقت مبكر كان واحدا من الكتب التي كان لها تأثير قوي على أفكاري على تداول وتسويق مايكل Covels الاتجاه التالي. واحد من الأقسام أقوى من هذا الكتاب هو العائدات السنوية مطبوعة من الاتجاه التالي التجار ملامح Covel. وقد فتنت دائما من فكرة أن هؤلاء التجار استخدام النظم الآلية لإنتاج بعض من أكثر تحير العقل عوائد كنت قد سمعت من أي وقت مضى الخروج. كان Covels الاتجاه التالي أيضا عرضي لهذه القصة الأسطورية من السلاحف، الذي قال للنسخة موسعة من في كتابه الكامل السلاحف التاجر. وكانت السلاحف تجربة الشهيرة التي كانت نتيجة رهان بين ريتشارد دينيس وليم ايكارت حيث حاول دينيس لإثبات يمكن ان يدرس التداول والتي لم يكن هناك شيء خاص بطبيعتها عن تجارته. مع قصص السلاحف، ومرة ​​أخرى رأى تركيز قوي على أنظمة التداول. بينما لقد كنت مهتما في حقيقة أن هؤلاء التجار ناجحة بعنف بناء واختبار النظم الخاصة بها دائما، لقد نظرت دائما أن يكون جيدا خارج نطاق قدراتي. أن نكون صادقين تماما، فقد كان أسهل بكثير للمضي قدما ببساطة مع استراتيجيات الاستثمار في الأسهم التي يتم الترويج لها في الصحيفة أن قرأت. أنا لم أعرف حتى كيفية بدء عملية معقدة لبناء واختبار نظام التداول. هيريس المشكلة: بواسطة صارم (في بعض الأحيان) بعد قواعد لشخص آخر نظام تداول الأوراق المالية، ولقد ذهب ما يقرب من عام كامل الآن دون شراء الأسهم التي ارتفعت أسعارها بعد الشراء الخاصة بي. منذ اشتريت PCLN على 14 فبراير 2012، لقد فقدت المال على عشرة الصفقات على التوالي. أنا يمكن القول أن عام 2012 كان السوق متقلبا جدا ان كان من الصعب جدا لكسب المال. أنا يمكن القول أيضا أن ما يقرب من جميع خسائري يمكن أن يعزى إلى بلدي الأخطاء العاطفية الخاصة. يمكنني أن (ولها) القول بسهولة جدا أن التجربة لقد ربحت من وجهة نظري 2012 تداول سيؤتي ثماره هائلة لو كنت مجرد عصا لهذا النظام. وأعتقد أن أسلوب التداول لقد تم استخدام للسنوات القليلة الماضية هو شرعي تماما ويمكن أن تكون مربحة. أنا أعرف عددا من التجار الذين كانوا مربحة للغاية في عام 2012 باستخدام أنظمة مشابهة جدا. وأعتقد أنه مع الوقت والخبرة يمكنني التداول في نهاية المطاف مربح. فكرة المزعجة نظام: أنا فقط يبدو غير قادر على زعزعة فكرة بناء واختبار أنظمة التداول. وأظل أتساءل ماذا سيكون عليه إلى التجارة دون الحاجة إلى وضعها في أي مدخلات التقديرية على الإطلاق. إذا كانت العواطف واحدة من أكبر مشاكلي، لماذا لا تحقق لهم على الباب ومحاولة استراتيجية منهجية تماما؟ مع هذه الفكرة المزعجة في رأسي وبلدي الاشمئزاز مع بلدي سجل الحالي، قررت أن تحصل على الغريب. واحدة من الأشياء العظيمة التي تأتي من تشغيل هذا بلوق هو أنني جعلت معارفه مع عدد من التجار الناجحين جدا. مع كل هذه الأسئلة حول أسلوبي، نتائجي، وهذه الفكرة المزعجة حول النظم، أنها وقعت لي أن أتمكن نسأل ببساطة خبير. بسيطة كما يبدو، كان هذا الثوري لي. أنا ببساطة أرسلت رسالة إلى التجار أنظمة تحترم التي طلبت أين يجب أن ننظر للبدء التعلم عن الأنظمة؟ وأوصى أن قرأت أسرار ستان Weinsteins لالتربح في الثور والدب الأسواق وكورتيس الأديان الطريق من السلاحف. ومن المفارقات، كل من هذه الكتب كان يجلس بالفعل على مكتبتي. وأوصى أيضا قرأت الكتب التي كتبها روبرت باردو وبيري كوفمان والنظر في البرامج backtesting مثل الثروة مختبر برو وTradingblox. هنا كان. لدي نقطة البداية. تطور أو Timesuck؟ السؤال الكبير بالنسبة لي الآن هو ما إذا كان هذا الفضول هو تطور بلدي إلى المستوى التالي من التداول أو إذا ايم مجرد إضاعة الوقت التي يمكن أن تنفق تحليل الرسوم البيانية وكسر قراراتي العاطفية. أعتقد أن المرة الوحيدة التي سوف اقول. في الوقت الحاضر، وانا ذاهب الى مواصلة التداول في طريقة أنا دائما، ولكن أنا أنوي أن أكون أكثر انتقائية الكثير عن الصفقات بلدي. كما قال جيم روجرز في مقابلته مع سوق يزاردز، وانا ذاهب الى الانتظار حتى وجود المال يجلس في زاوية وكل ما عليك فعله هو الذهاب يستلم السلعة. وانا ذاهب أيضا لمواصلة التعليم في نظم البناء وbacktesting ونرى فيها أن يأخذ مني. قد يستغرق لي الحق في العودة إلى نمط لدي بالفعل أو أنه قد تجعلني المقبل جون هنري (باستثناء إيد شراء القراصنة). وفي كلتا الحالتين يجب أن تجعل لبلوق مثيرة للاهتمام. وأنا أيضا غريبة جدا على ما اعتقد القراء حول أنظمة التداول. يستكشف هذا يستحق أو أنا مجرد إضاعة كل وقتنا؟